1、金融市场按交易标的物划分为()。

　　A、货币市场、资本市场、外汇市场、衍牛品市场，保险市场和黄金市场

　　B、直接金融市场和间接金融市场

　　C、发行市场和流通市场

　　D、传统金融市场和金融衍生品市场

　　【答案】A

　　2、假设某基金每季度的收益率分别为45%、2%、-2.5%、9%，则其时间加权收益率为()

　　A、8.74%

　　B、8.84%

　　C、9%

　　D、2.25%

　　【答案】B

　　3、下列关于QD机制的意义，说法正确的是()。

　　I.为境内金融资产提供风险分散渠道

　　II.引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资

　　Ⅲ.支持香港特区的经济发展

　　Ⅳ.促进我国金融法律法规与世界金融制度的接轨

　　A、I

　　B、I、 II

　　C、I 、II、Ⅲ

　　D、I 、II、Ⅲ、Ⅳ

　　【答案】D

　　4、关于货币时间价值的正确说法是()

　　A、货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值

　　B、复利现值是复利终值的逆运算

　　C、年金现值是年金终值的逆运算

　　D、货币时间价值通常按单利方式进行计算

　　【答案】A

　　5、远期利率和即期利率的区别在于()。

　　A、付息频率不同

　　B、计息期限不同

　　C、计息方式不同

　　D、计息日起点不同

　　【答案】D

　　6、某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。

　　(1)根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法()。

　　A、特雷诺比率

　　B、夏普比率

　　C、信息比率

　　D、跟踪误差

　　【答案】A

　　(2)请计算该组合的加权平均年化收益率是()。

　　A、6%

　　B、9%

　　C、7%

　　D、8%

　　【答案】B

　　(3)假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的是()。

　　A、降低F股票基金的占比，建议H债券基金的加长久期

　　B、降低F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期

　　C、提高F股票基金的占比，建议H债券基金的加长久期

　　D、提高F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期

　　【答案】B

　　8、沪深300指数编制的方法为()

　　A、几何平均法

　　B、派式加权法

　　C、算数平均法

　　D、成交额加权法

　　【答案】B

　　9、以下属于风险指标β系数的优势的是()。

　　A、在应用β系数进行投资组合对比时，不需要注意所使用的数据的时间区间

　　B、β系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化

　　C、β系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，又可以用来比较两个投资组合的风险水平

　　D、当投资组合中加入一只新上市股票时，β系数可以反映这个新的变化

　　【答案】C

　　10、关于各类收入所得的税收，以下表述错误的有()。

　　I.个人投资者买卖基金份额需征收增值税

　　II.个人投资者买卖基金份额需征收印花税

　　Ⅲ.基金管理公司经营过程中取得的管理费收入需征收增值税

　　Ⅳ.商业银行经营过程中取得的托管费收入需征收企业所得税

　　A、I 、II

　　B、I 、Ⅲ

　　C、I 、II、Ⅲ

　　D、II、Ⅲ、Ⅳ

　　【答案】A

　　11、净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是()

　　A、权益乘数

　　B、销售利润率

　　C、总资产周转率

　　D、存货周转率

　　【答案】D

　　12、下列与基金相关的费用中，逐日计提按月支付的是()

　　A、过户费

　　B、证管费

　　C、销售服务费

　　D、经手费

　　【答案】C

　　13、下列不属于股利贴现模型的是()。

　　A、零增长模型

　　B、不变增长模型

　　C、多元增长模型

　　D、超额收益贴现模型

　　【答案】D

　　14、当某国的物价不断下跌出现通货紧缩时，该国的名义利率和实际利率的关系为()

　　A、名义利率与实际利率大小关系不确定

　　B、名义利率与实际利率相等

　　C、名义利率比实际利率低

　　D、名义利率比实际利率高

　　【答案】C

　　15、以下关于零息债券的说法正确的是()

　　A、贴现发行到期按票面利息偿还本金和利息

　　B、贴现发行到期按债券面值偿还本金

　　C、溢价发行到期按票面利息偿还本金和利息

　　D、溢价发行，到期按债券面值偿还本金

　　【答案】B

　　16、评价企业盈利能力的比率有很多除了资产收益率和净资产收益率之外，最常用的还有()

　　A、存货周转率

　　B、销售利润率(ROS)

　　C、流动比率

　　D、资产负债率

　　【答案】B

　　17、某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为()

　　A、买空交易

　　B、期货交易

　　C、卖空交易

　　D、现货交易

　　【答案】A

　　18、投资者5月4日购入的欧式期权5月15日到期，在以下时间投资者可以执行期权()

　　I.5月14日

　　II.5月15日

　　Ⅲ.15月16日

　　A、I 、II、Ⅲ

　　B、I

　　C、I 、II

　　D、II

　　【答案】D

　　19、当物价不断上涨时，名义利率比实际利率()

　　A、高

　　B、低

　　C、不确定

　　D、无关

　　【答案】A

　　20、关于银行间债券远期交易，以下说法错误的是(

　　A、从成交日至结算日最长不得超过180天

　　B、实行净价交易全价结算

　　C、价格和数量在成交时约定

　　D、到期应该实际交割资金和债券

　　【答案】A

　　21、沪深300指数采用()进行计算。

　　A、算数平均法

　　B、派许加权法

　　C、几何平均法

　　D、市值加权法

　　【答案】B

　　22、目前我国上海、深圳证券交易所均采用会员制，其决策机构是()

　　A、专门委员会

　　B、总经理为首的经营管理层

　　C、理事会

　　D、会员大会

　　【答案】C

　　23、下列关于保险公司的说法错误的是()

　　A、保险公司通过销售保单募集大量保费

　　B、财险公司通常将保费投资于低风险资产

　　C、寿险公司通常将保费投资于低风险资产

　　D、保险公司可分为财险公司与寿险公司

　　【答案】C

　　24、按计息方式分类债券可以分为(

　　A、固定利率债券、浮动利率债券、零息债券

　　B、固定利率债券、浮动利率债券、通胀联结债券

　　C、息票债券、贴现债券

　　D、息票债券、零息债券

　　【答案】A

　　25、关于大宗交易以下表述错误的是()

　　A、大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖

　　B、每个交易日15:00以后，上海证券交易所开始接受大宗交易

　　C、证券交易所可以根据市场实际情况调整大宗交易的最低限额

　　D、对于当天停牌的股票沪深交易所都不接受其大宗交易申请

　　【答案】B

　　26、私募股权投资的退出机制中()常用于缓解私募股权基金紧急的资金需求A、首次公开发行

　　B、买壳或借壳上市

　　C、二次出售

　　D、投资私募股权二级市场

　　【答案】C

　　27、关于即期利率与远期利率的区别，以下表述符合题意的是()

　　A、计息方式不同

　　B、付息方式不同

　　C、计息日起点不同

　　D、即期利率永远大于远期利率

　　【答案】D

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