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　　【单选题】

　　下列关于离散程度的表述中，不正确的是(　)。

　　A.如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B证券的离散程度比A证券大

　　B.如果相对于A证券而言，B证券的变异系数较大，则B的绝对风险比A证券大

　　C.标准差不可能小于0

　　D.如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险

　　【答案】B【解析】 表示随机变量离散程度的指标，最常用的是方差和标准差，它们的数值越大，说明离散程度越大，所以，选项A的说法正确;根据计算公式可知，标准差的最小值为0，所以，选项C的说法正确;标准差是一个绝对数指标，用来衡量绝对风险，变异系数(标准差/预期值)是一个相对数指标，用来衡量相对风险。选项B的说法不正确，正确结论应该是“B证券的相对风险比A证券大”。如果标准差等于0，则变异系数也等于0，所以，说明既没有绝对风险也没有相对风险，选项D的说法正确。

　　点评：

　　本题考查的是单项投资的风险与报酬。标准差、方差和变异系数都能够衡量风险，不同的是，标准差和方差衡量的是绝对风险，变异系数衡量的是相对风险，同学们要准确区分把握。

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